ЦБ планирует пересмотреть подход к стресс-тестированию банков

Банк России опубликовал доклад для общественного обсуждения новой концепции надзорного стресс-тестирования (НСТ) кредитных организаций. Подобное тестирование, как указывает регулятор, требуется, «чтобы банки правильно и адекватно оценивали риски и заранее формировали капитал в том объеме, который позволит им самостоятельно справиться со стрессом».

В НСТ в 2023 году участвовали только системно значимые банки, а в 2024 году к 13 СЗКО были добавлены еще 14 кредитных организаций. При этом в сценарии НСТ, проходившего в 2023 году, при росте ВВП на 3,6% было заложено его снижение на горизонте двух лет на 7,3%. В 2024 году при росте ВВП на 3,5% было заложено снижение на 8,5%.

В настоящее время стресс-тестирование дает регулятору аналитическую информацию о состоянии банков. Однако для самих кредитных организаций за плохое прохождение НСТ не предусмотрено никаких последствий, отмечает ЦБ. Поэтому предлагается, чтобы результаты стресс-тестов влияли на внутренние процедуры оценки достаточности капитала (ВПОДК), по итогам которых может устанавливаться надбавка к капиталу, а также на оценку экономического положения (ОЭП) и, как следствие, на величину отчислений в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ). В дальнейшем ЦБ планирует проработать целесообразность введения отдельной надбавки к достаточности капитала, а также ограничений на выплату бонусов.

Впрочем, ЦБ предусмотрел и положительные стимулы для банков за хорошие результаты НСТ.

Например, банки, устойчивые к стрессу и имеющие высокую ОЭП, могут платить пониженные взносы в ФОСВ. Также может быть упрощен порядок составления плана восстановления финансовой устойчивости. «Планируется, что регулирование по НСТ начнет действовать с 2028 года, тогда же результаты тестирования начнут учитываться в ОЭП, ВПОДК и оказывать влияние на страховые взносы и надбавку к капиталу»,— сообщили в ЦБ.

Предполагается, что новые меры стимулирования на первом этапе будут применяться только к СЗКО, тогда как другие крупные банки продолжат тестироваться в аналитических целях. В дальнейшем ЦБ предполагает рассмотреть возможность расширения регуляторного применения НСТ.

Максим Буйлов